Алготрейдинг или алгометрическая торговля - это торговля на бирже, осуществляемая посредством различных алгоритмов и торговых роботов (специальных компьютерных систем). Данное направление биржевой торговли очень перспективна для долгих позиций. Вы автоматизируете свою стратегию, и вам не приходится часами сидеть у монитора и ждать момента, когда совпадут все нужные параметры.
Алготрейдинг применяется частными инвесторами, институциональными трейдерам, хедж-фондами. В США и на Западе алгометрическая торговля популярнее, чем в России. Так, у брокера EXANTE, чья платформа презданченена для высокоскоростных и высокообъемных алготрейдеров, около 200 клиентов. Только 10% из них имеет российские корни. Однако большая популярность алготрейдинга на Западе имеет и свои минусы. Например, это привело к многочисленным разбирательствам американскими регуляторами из-за крупного обвала индексов в мае 2010 года.
Существует огромное количество алгометрических стратегий. Они все подразделяются на экзекьюшн-стратегии (алгоритм Iceberg, TWAP, VWAP) и спекулятивные стратегии (стратегии маркетмейкинга, трендследящие стратегии, стратегии парного трейдинга, стратегии торговли волатильностью, стратегии низких задержек, фронт-раннинг, арбитражные стратегии (пространственный арбитраж, эквивалентный, индексный и опционный), статистический арбитраж (StatArb), стратегии баскет трейдинга).
Скорость доступа обычно составляет миллисекунды. Тот же брокер EXANTE на сегодняшний момент быстрее большинства решений в этой области. Кроме того, если необходимо, то компания может организовать полностью прямой доступ.
Однако у алготрейдинга есть один недостаток - торговый робот может дать сбой. Не обязательно, что это случится, но всё же такое иногда бывает. Так, в 2010 году произошёл сбой у робота компании Infinium Capital Management, который привёл к потере 1 миллиона долларов. В 2012 году на Московской бирже также произошёл сбой одного из роботов, повлекший за собой потери в размере 4,3 миллионов долларов. В том же году алготрейдер брокера Knight Capital Group обанкротил компанию. Не смотря на приведённые примеры стоит помнить, что такие случаи достаточно редки.
Считается, что алготрейдинг - для программистов. Обычным людям он кажется чем-то заоблачным и недосягаемым. Однако это не так. Вернёмся к брокеру EXANTE. Компания предлагает использовать для алгометрической торговли макросы Excel. Достаточно скачать Excel API для Windows и сделать необходимые настройки. Таким образом, алгометрическая торговля - это не так уж и сложно. Главное, терпение и желание обучаться новому.